Cárcamo Cárcamo, Ulises2018-03-202010http://hdl.handle.net/10784/11993Este proyecto es un acercamiento al estudio de modelos de tiempo continuo (modelos basados en el cálculo estocástico y en las ecuaciones diferenciales estocásticas) aplicados a las finanzas corporativas -- Además de presentar dos modelos básicos y un marco teórico básico para otros modelos, recopila algunos puntos de vista de algunos investigadores de la materia respecto al uso de los modelos estructurales -- La primera parte presenta los requisitos de cálculo estocástico y ecuaciones diferenciales estocásticas cada uno de los modelos estudiados -- Más adelante se presentan los métodos de estimación de parámetros necesariosThis Project is an approach to the study of continuous time models (models based on stochastic calculus and stochastic differential equations)for corporate finance -- In addition to the presentation of two basic models and a theoretical framework for other models, it shows the point of view of some researchers regarding the structural models -- In the first part, requisites for those models, related to stochastic calculus and stochastic differential equations, are presented -- Later some methods for estimating their necessary parametersspaModelo de Black-SholesProcesos de MarkowmasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICASFINANZAS CORPORATIVASMARTINGALAS (MATEMÁTICAS)TÍTULOS VALORESANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOECUACIONES DIFERENCIALES LINEALESRIESGO (FINANZAS)PROCESOS DE MOVIMIENTO BROWNIANOMERCADO FINANCIEROStochastic differential equationsCorporations - financeMartingales (mathematics)SecuritiesTime-series analysisDifferential equations, linearRisk (finance)Brownian motion processesCapital marketAcceso abierto2018-03-20Cano Giraldo, Andrés Felipe