Aproximaciones de De Vylder a la distribución del momento de la ruina en el modelo de riesgo clásico bajo una estrategia de barrera de dividendos constante

Zuluaga Díaz, Francisco Iván2016-04-252015519.2CDM538Ahttp://hdl.handle.net/10784/8311spaAproximaciones de De Vylder a la distribución del momento de la ruina en el modelo de riesgo clásico bajo una estrategia de barrera de dividendos constantemasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessRIESGO (FINANZAS)DIVIDENDOSPROCESOS ESTOCÁSTICOSPROBABILIDADESDISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE PROBABILIDADES)RIESGOS (SEGUROS)Risk (finance)DividendsStochastic processesProbabilitiesDistribution (probability theory)Risk (Insurance)Acceso abierto2016-04-25Méndez Gamba, Johan VerneyCruz Mora, Juan Jesús