2015-09-092015http://hdl.handle.net/10784/7359Las organizaciones actualmente deben crear conciencia sobre la importancia de la valoración y cuantificación de los posibles riesgos a los que se ven expuestos en el desarrollo de su actividad -- Adicionalmente, conocer las diferentes regulaciones nacionales e internacionales que permitan crear estimaciones y marcos de referencia para la estimación de posibles pérdidas y los efectos que podrían tener dentro de las compañías -- Es tema principal de este trabajo la estimación y cuantificación de los riesgos de Crédito a los que se encuentra expuesto una Empresa Multinacional del sector de muebles -- Se expone un análisis de valor en riesgo (VaR) al 95% -- Se realizará una simulación por medio de un paseo aleatorio de los días de cartera para hallar el máximo valor de incumplimiento con un nivel de confianza del 95%, con esto se pretende estimar y cuantificar las posibles pérdidas por el no pago de los créditos ofrecidos -- Por lo mismo, se tomará información de los clientes de la compañía de la base de datos de la empresa SM durante un periodo de seis añosspaSimulador de cartera de fondosinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessADMINISTRACIÓN DE RIESGOSRIESGO (FINANZAS)CRÉDITOANÁLISIS FINANCIEROESTADOS FINANCIEROSEMPRESAS - FINANZASADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOSEMPRESAS INTERNACIONALESVALOR (ECONOMÍA)Risk (finance)CreditFinancial analysisFinancial statementsBusiness enterprises - financeValueAcceso abierto2015-09-09González Orrego, Zulma AydeeRamírez Bolaños, Armando Leonel