2015-09-092015https://hdl.handle.net/10784/7359Las organizaciones actualmente deben crear conciencia sobre la importancia de la valoración y cuantificación de los posibles riesgos a los que se ven expuestos en el desarrollo de su actividad -- Adicionalmente, conocer las diferentes regulaciones nacionales e internacionales que permitan crear estimaciones y marcos de referencia para la estimación de posibles pérdidas y los efectos que podrían tener dentro de las compañías -- Es tema principal de este trabajo la estimación y cuantificación de los riesgos de Crédito a los que se encuentra expuesto una Empresa Multinacional del sector de muebles -- Se expone un análisis de valor en riesgo (VaR) al 95% -- Se realizará una simulación por medio de un paseo aleatorio de los días de cartera para hallar el máximo valor de incumplimiento con un nivel de confianza del 95%, con esto se pretende estimar y cuantificar las posibles pérdidas por el no pago de los créditos ofrecidos -- Por lo mismo, se tomará información de los clientes de la compañía de la base de datos de la empresa SM durante un periodo de seis añosapplication/pdfspaSimulador de cartera de fondosinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessADMINISTRACIÓN DE RIESGOSRIESGO (FINANZAS)CRÉDITOANÁLISIS FINANCIEROESTADOS FINANCIEROSEMPRESAS - FINANZASADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOSEMPRESAS INTERNACIONALESVALOR (ECONOMÍA)Risk (finance)CreditFinancial analysisFinancial statementsBusiness enterprises - financeValueAcceso abierto2015-09-09González Orrego, Zulma AydeeRamírez Bolaños, Armando Leonelreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2