2015-11-0620071692-3324http://hdl.handle.net/10784/7583Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la mejor especificación para describir el proceso generador de la tasa de interés interbancaria en la economía colombiana para el período 2001-2006 es el modelo EGARCH. Se encuentra que las innovaciones positivas en la tasa de interés ocasionan una volatilidad 22,3% mayor que innovaciones negativas de la misma magnitud. Además, el proceso converge a una media no condicionada de 7,11% con una corrección diaria del 1,2%. Se encuentra que el modelo ofrece pronósticos relativamente sensatos a un plazo de tres meses.spaopenAccessEste trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín.articleinfo:eu-repo/semantics/openAccessTasa de interés de corto plazomodelos CKLSmodelos heterocedasticidad condicionalmodelos mixtosAcceso abierto2015-11-06Botero Ramírez,Juan CarlosRamírez Hassan, Andrés