Castrillón Botero, Daniel2016-09-272016http://hdl.handle.net/10784/9225En el contexto de las compañías aseguradoras, el capital representa la solidez y capacidad de una compañía para responder ante las obligaciones adquiridas con los clientes en escenarios de pérdidas inesperadas -- Con la experiencia de las pasadas crisis se ha venido aumentando la exigencia de capital y para estimar este capital, el marco regulatorio europeo propone una metodología basada en riesgos, la cual se conoce como Solvencia II -- Sin embargo, en Colombia la metodología exigida en la actualidad no contempla la totalidad de riesgos a los que se encuentra expuesta una compañía en este sector -- El propósito de este trabajo es determinar las bases para el cálculo del capital, basado en riesgo de una compañía aseguradora en Colombia, adaptando las exigencias propuestas por Solvencia II a las condiciones del mercado colombiano -- Lo anterior, se realiza cuantificando las principales variables de riesgo relacionadas con el entorno financiero y de negocio de las compañías en ColombiaspamasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessADMINISTRACIÓN DE RIESGOSRIESGO (ECONOMÍA)TASAS DE INTERÉSRIESGO (FINANZAS)TEORÍA DEL VALOR EXTREMOESTADÍSTICA MATEMÁTICAESTADOS FINANCIEROSCOMPAÑÍAS DE SEGUROSANÁLISIS FINANCIERORiskInterest ratesRisk (finance)Extreme value theoryMathematical statisticsFinancial statementsInsurance companiesFinancial analysis658.155CD R562Acceso abierto2016-09-27Betancur Betancur, DanielPalacio Orozco, Juan Camilo