Herrera Cardona, Luis Guillermo2016-03-292015332.63232CDV297http://hdl.handle.net/10784/8207Este documento tiene como propósito establecer la incidencia que tiene el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) sobre las bolsas que la componen (Chile, Perú y Colombia) -- Para el desarrollo del trabajo se corren modelos econométricos que evidenciarán si los rendimientos de las bolsas de valores de los países que conforman esta integración bursátil se han visto influenciados por los rendimientos del MILA, así como también determinarán si la ocurrencia de la integración genera algún cambio estructural en la bolsa doméstica -- Este último planteamiento se hará a través de la inclusión de variables cualitativas -- Como consecuencia de lo anterior se evidenció que dicha integración no presenta cambios significativos en el comportamiento de los índices bursátiles de cada uno de los países miembros del MILA -- No obstante, se observa que los rendimientos bursátiles de cada bolsa doméstica dependen de los rendimientos del índice del MILAspaMercado Integrado Latinoamericano (MILA)Mercado accionarioHeterocedasticidadHomocedasticidadmasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessMODELOS ECONOMÉTRICOSBOLSA DE VALORES - CHILEBOLSA DE VALORES - PERÚBOLSA DE VALORES - COLOMBIAMERCADO DE CAPITALESCICLOS ECONÓMICOSINDICADORES ECONÓMICOSEconometric modelsStock-exchangeCapital marketBusiness cyclesEconomic indicatorsAcceso abierto2016-03-29Vargas Sierra, Carlos ArturoCastaño Calle, Catherine