2012-10-012012-10-012006-12http://hdl.handle.net/10784/137La investigación que se presenta hace parte del proyecto “Modelación Estocástica de la Tasa de Cambio Peso Colombiano / U.S. Dólar (COP/USD)” a cargo de la Ph.D. Cecilia Maya Ochoa. El proyecto se inscribe dentro de las actividades del grupo de investigación Finanzas y Banca en la línea de Ingeniería Financiera, de la Universidad EAFIT, el cual fue propuesto y aprobado en el año 2004. Hacia finales de la década del 90, en el proceso de globalización y apertura de Colombia a los mercados internacionales, se decidió acabar con el antiguo esquema de banda cambiaria y reemplazarlo por el de tasa de cambio flotante. En el primer modelo, el Banco de la República establecía un máximo y un mínimo en la tasa de cambio peso/dólar, dentro de los cuales dicha tasa fluctuaba; en cambio, en el segundo modelo, son las fluctuaciones del mercado cambiario de divisas, provocadas por la oferta y la demanda de dólares y por otros factores internos y externos del país (como la deuda externa, el flujo de importaciones y exportaciones, el lavado de dólares, narcotráfico, etc.), las que establecen su precio.105 p.Contenido parcial: Modelos de Volatilidad Constante -- Modelos de Volatilidad Estocástica -- Una aproximación al comportamiento de la tasa de Cambio -- Movimiento Browniano.spaTrabajo intelectual. Universidad EAFITTesis. Maestría en Matemáticas AplicadasTipos de cambio en ColombiaVolatilidad estocásticaProcesos de wienerFinancial economicsMoneyExchange ratesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessCAMBIO (ECONOMIA)SISTEMAS ESTOCASTICOSPROCESOS ESTOCASTICOSPROCESOS DE GAUSSPROCESOS DE MOVIMIENTO BROWNIANOIntellectual work. Universidad EAFITThesis. Master's Degree in Applied MathematicsExchange rates in ColombiaStochastic volatilityWiener processes332.456 G743Acceso abierto2012-10-01Grajales Correa, Carlos Alexander