Modelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en Latinoamerica

Botero Ramírez, Juan CarlosGrajales Correa, Carlos Andrés2025-04-212025https://hdl.handle.net/10784/35498application/pdfspaTodos los derechos reservadosCredit Default Swaps (CDS)RiesgoIndicadoresComponentes principalesModelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en Latinoamericainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessMACROECONOMÍACRÉDITOFINANZASRIESGO (FINANZAS)INVERSIONESMacroeconomicsRiskIndicatorsMain componentsAcceso metadatos2025-04-21Zuluaga Giraldo, Hermes DanielRestrepo Correa, DanielZamora Largo, Nicolás DavidCarballo Tapia, Hans Sebastiánreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb