Modelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en Latinoamerica

Botero Ramírez, Juan CarlosGrajales Correa, Carlos Andrés2025-04-212025https://hdl.handle.net/10784/35498application/pdfspaTodos los derechos reservadosCredit Default Swaps (CDS)RiesgoIndicadoresComponentes principalesModelo fundamental de riesgo de crédito de largo plazo a partir de Credit Default Swaps (CDS) en LatinoamericamasterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessMACROECONOMÍACRÉDITOFINANZASRIESGO (FINANZAS)INVERSIONESMacroeconomicsRiskIndicatorsMain componentsAcceso cerrado2025-04-21Zuluaga Giraldo, Hermes DanielRestrepo Correa, DanielZamora Largo, Nicolás DavidCarballo Tapia, Hans Sebastián