2015-11-0620050120-6346http://hdl.handle.net/10784/7697El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.spaopenAccessarticleinfo:eu-repo/semantics/openAccessEcuaciones diferenciales determinísticasfórmula de Itomodelo de Solowmodelos de dinámica económicaAcceso abierto2015-11-06Arbeláez L, JavierCárcamo C., Ulises