2017-11-082017https://hdl.handle.net/10784/11776Este trabajo presenta una aproximación econométrica a través de modelos con vectores auto-regresivos (VAR) sobre el tiempo de respuesta de la economía frente a las decisiones de política monetaria, y cómo éstas impactan a la economía colombiana a través de la inflación -- Se realiza una breve descripción de lo que es el esquema de inflación objetivo y sobre cómo ésta se ha acogido a la economía nacional, comparándola a su vez con el tiempo de respuesta de otras economías que han adoptado este mismo esquema -- Adicionalmente, se analiza el comportamiento de dichos rezagos junto con variables externas, como son el índice COLCAP y la TRM -- A través de una modelación econométrica de vectores autorregresivos se encuentra que el tiempo de rezago promedio estimado para el periodo analizado es de cuatro meses -- Por último, se encuentra que el mercado cambiario y el mercado bursátil tienen relación significativa frente a la reacción de la inflación ante cambios en política monetariaapplication/pdfspaInflación objetivoÍndice COLCAPModelos GARCHModelos VARTasa Representativa del Mercado (TRM)info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessMODELOS ECONOMÉTRICOSPOLÍTICA MONETARIAINCERTIDUMBRE (ECONOMÍA)Monetary policyEconometric modelsUncertainty332.41CD M722Acceso abierto2017-11-08Molina Castaño, Tatiana MaríaValencia Álvarez, Manuel Andrésreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2