Constructing Black Litterman optimal portfolios based on Wilcoxon test

Laniado Rodas, Henry2020-08-252020https://hdl.handle.net/10784/17572application/pdfengOptimización de portafoliosConstrucción de carterasConstructing Black Litterman optimal portfolios based on Wilcoxon testinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessPORTAFOLIO DE INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES DE CAPITALBlack LittermanMomentumWilcoxon testAcceso metadatos2020-08-25Graciano Londoño, MateoLaniado Rojas, Henry658.15244 G731reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb