2019-10-0401/12/20072256-43221692-0279http://hdl.handle.net/10784/14053This paper shows the results obtained from reviewing diverse existing methodologies for the valuation and risk measurement of European Barrier Options, mainly focusing in the revision of numerical methods. The results obtained corroborate that the Monte Carlo Simulations as a valuation methodology for path-dependentoptions satisfactorily converge on the analytical formulation. The best-fit results are obtained when applying the Variance Control Method of AntitheticVariables.Este artículo es derivado de la investigación titulada Opciones tipo barrera sobretasa de cambio. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes parala valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. La revisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las Simulaciones Montecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas de opciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacente durante su vida útil. Los resultados generados corroboran que ellas convergen satisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a una observación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados se ajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo.text/htmlspaCopyright © 2007 Juan Carlos Botero RamíreZ, Ángela María Pérez Muñozarticleinfo:eu-repo/semantics/openAccessPlain Vanilla OptionsKnock In OptionsKnock Out OptionsIn the moneyAt the moneyOut of the moneyOpciones Plain VanillaOpciones Knock InOpciones Knock OutIn the moneyAt the moneyOut of the moneyAcceso abierto2019-10-04Juan Carlos Botero RamíreZÁngela María Pérez Muñoz