Estimación de beta (β) del mercado colombiano : un enfoque de aplicación de volatilidad EWMA en el modelo CAPM para los mercados emergentes

Tamara Ayus, Armando Lenin2025-07-222025https://hdl.handle.net/10784/36203application/pdfapplication/pdfspaTodos los derechos reservadosBetaVolatilidad EWMARiesgo sistémicoMercados emergentesEstimación de beta (β) del mercado colombiano : un enfoque de aplicación de volatilidad EWMA en el modelo CAPM para los mercados emergentesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessRIESGO (FINANZAS) - MODELOS MATEMÁTICOS - COLOMBIAMERCADO MONETARIOINVERSIONES - COLOMBIAÍNDICES ECONÓMICOS - COLOMBIAECONOMETRÍA - COLOMBIAEWMA volatilitySystemic riskEmerging marketsAcceso metadatos2025-07-22Deuver Andrey, Andreyreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb