Botero Ramírez, Juan Carlos2026-07-312026-05https://hdl.handle.net/10784/38337Esta investigación analiza la aplicación de una versión simplificada del modelo CreditMetrics de JP Morgan para la medición del riesgo crediticio en portafolios de renta fija en Colombia. A partir de un portafolio construido con información pública se evalúa su comportamiento mediante las probabilidades de migración de la calificación crediticia y los spreads de crédito. A través del enfoque Credit Value at Risk (Credit VaR), los resultados permiten estimar la distribución de las pérdidas y evidencian que este modelo constituye una herramienta útil para la medición del riesgo crediticio en portafolios cuyos contextos presentan limitaciones de información.This research analyzes the application of a simplified version of JP Morgan's CreditMetrics model for measuring credit risk in fixed-income portfolios in Colombia. Using a portfolio constructed with publicly available information, its performance is evaluated through credit rating migration probabilities and credit spreads. Through the Credit Value at Risk (Credit VaR) framework, the results allow for estimating the distribution of losses and demonstrate that this model is a useful tool for measuring credit risk in portfolios with limited information.application/pdfspaTodos los derechos reservadosRiesgo crediticioModelo CreditMetricsEnfoque Credit Value at Risk (Credit VaR)info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessRIESGO (FINANZAS) - COLOMBIARIESGO (ECONOMÍA) - COLOMBIAPORTAFOLIO DE INVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOS - COLOMBIAINVERSIONES - EVALUACIÓNMERCADO DE CAPITALES - COLOMBIACredit riskCreditMetrics modelCredit Value at Risk (Credit VaR)Acceso abierto2026-07-31Patiño Castro, Ángela AlejandraRodríguez Contreras, Marryreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2