Numerical methods to value an option including risk aversion with a CRRA utility function

Marín Sánchez, Fredy HernánPareja Vasseur, Julián Alberto2021-04-202021http://hdl.handle.net/10784/29608spaTodos los derechos reservadosMonte CarloMétodos numéricosOpcionesÁrboles binomialesValoración de opciones financierasNumerical methods to value an option including risk aversion with a CRRA utility functionmasterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessRIESGO (ECONOMÍA)EVALUACIÓN ECONÓMICAFINANZAS - ADMINISTRACIÓNNumerical methodsOptionsBinomial TreesMonte CarloAcceso cerrado2021-04-20Manzur Guevara, Diego332.645 M296