Numerical methods to value an option including risk aversion with a CRRA utility function

Marín Sánchez, Fredy HernánPareja Vasseur, Julián Alberto2021-04-202021https://hdl.handle.net/10784/29608application/pdfengTodos los derechos reservadosMonte CarloMétodos numéricosOpcionesÁrboles binomialesValoración de opciones financierasNumerical methods to value an option including risk aversion with a CRRA utility functioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessRIESGO (ECONOMÍA)EVALUACIÓN ECONÓMICAFINANZAS - ADMINISTRACIÓNNumerical methodsOptionsBinomial TreesMonte CarloAcceso metadatos2021-04-20Manzur Guevara, Diego332.645 M296reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb