Identificación no paramétrica de factores para el corte transversal de retornos de acciones latinoamericanas

Agudelo Rueda, Diego Alonso2022-04-262022https://hdl.handle.net/10784/31185application/pdfspaTodos los derechos reservadosValoración de activosMercados emergentesEstimación no paramétricaSelección de variablesIdentificación no paramétrica de factores para el corte transversal de retornos de acciones latinoamericanasinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessACCIONES (BOLSA)MERCADO FINANCIEROMERCADOSFINANZAS - ADMINISTRACIÓNINVERSIONESAsset pricingEmerging marketsNon-parametric estimationVariable selectionGroup Adaptive Elastic NetAcceso metadatos2022-04-26Zuluaga Rendón, Simón332.642 Z947reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb