Pinilla Barrera, Alejandro2025-07-282025https://hdl.handle.net/10784/35901Este estudio examina el impacto de los factores externos en la inflación colombiana mediante un modelo VAR (Vector Autorregresivo). Investiga cómo la inflación global, particularmente tras la pandemia de COVID-19, influye en la inflación interna colombiana. Los determinantes clave incluyen los precios de las materias primas, los tipos de cambio y las expectativas de inflación. Los objetivos incluyen evaluar los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio, analizar los shocks macroeconómicos y desarrollar un modelo econométrico para identificar los principales impulsores de la inflación. La investigación destaca la importancia de comprender estas influencias externas para una política monetaria eficaz en una economía global interconectada. La metodología implica la construcción de una base de datos de variables macroeconómicas locales e internacionales y la estimación de sus relaciones para determinar su impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia.This study examines the impact of external factors on inflation in Colombia using a VAR (Vec tor Autoregressive) model. It investigates how global inflation, particularly in the aftermath of the COVID-19 pandemic, influences domestic inflation in Colombia. Key determinants include commodity prices, exchange rates, and inflation expectations. The objectives include assessing the effects of exchange rate fluctuations, analyzing macroeconomic shocks, and developing an econometric model to identify the main drivers of inflation. The research highlights the impor tance of understanding these external influences for effective monetary policy in an interconnected global economy. The methodology involves constructing a database of both local and international macroeconomic variables and estimating their relationships to determine their impact on Colom bia’s Consumer Price Index (CPI).application/pdfTodos los derechos reservadosDinámica de la inflaciónChoques externosEconomía colombianaModelo de Vectores Autoregresivos (VAR)Fluctuaciones del tipo de cambioChoques de precios de materias primasEfectos de contagio de la política monetariabachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessINFLACIÓN - COLOMBIAPRECIOS - COLOMBIAECONOMÍA INTERNACIONALINFECCIONES POR CORONAVIRUS - COLOMBIAECONOMETRÍA - COLOMBIAInflation dynamicsExternal shocksExternal shocksVector Autoregressive (VAR) modelExchange rate fluctuationsCommodity price shocksMonetary policy spilloversAcceso abierto2025-07-28Sánchez Graciano, Katerin SofíaVásquez Chacón, Sebastiánreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.co