Agudelo Rueda, Diego Alonso2018-03-202007http://hdl.handle.net/10784/11997Tal como predice la hipótesis de eficiencia débil de mercado, la evidencia empírica de esta investigación respalda el supuesto de que no es posible obtener beneficios económicos significativos y estadísticamente robustos al implementar estrategias de inversión basadas en diez reglas de Análisis técnico (medias móviles y filtros optimizados y 8 estrategias de velas japonesas), en 19 acciones colombianas -- A diferencia de otras investigaciones similares, este estudio implementó pruebas a nivel de estrategias de inversión y no de autocorrelaciones, pruebas "out-of-sample" para evitar “Data snooping”, consideraciones de costos de transacción, y estimación de significancia estadística de la rentabilidad de las reglas con el uso de la metodología Bootstrapping -- Es de anotar que en algunos pocos casos las reglas presentaron rendimientos en exceso sobre la estrategia pasiva, pero no de una manera estable ni estadísticamente significativaAs posed by the weak version of market efficiency, the empirical evidence of this paper shows that is not possible to obtain significant and statistically robust economic benefits when trading on ten technical rules (moving average, filters and 8 Japanese candlesticks), in 19 Colombian stocks -- Unlike other research, this study applied tests on investment strategies rather than on autocorrelations, “out-of-sample” tests to avoid “Data snooping”, estimations of transaction costs, and statistical significance tests based on Bootstrapping -- In a few cases these strategies yielded excess returns over a passive strategy, but neither stable nor significantspaAnálisis técnico bursátilMercado de acciones - ColombiaBootstrappingEficiencia económicaFiltro de AlexanderVelas japonesasData snoopingAutocorrelación (Estadística)masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOANÁLISIS ECONOMÉTRICOMÉTODOS DE SIMULACIÓNFinancial analysisTime-series analysisEconometric analysisSimulation methodsAcceso abierto2018-03-20Uribe Estrada, Jorge Hernán