A Robust Version of a Risk-Inverse Weighing Methodology for Portfolio Selection

Ortiz Arias, Santiago2024-04-112024https://hdl.handle.net/10784/33692spaTodos los derechos reservadosTeoria de portafoliosDiversificaciónEstimadores robustosEstimación no-paramétricaRatio SharpeA Robust Version of a Risk-Inverse Weighing Methodology for Portfolio SelectionmasterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessINVERSIONESPORTAFOLIO DE INVERSIONESRIESGO (FINANZAS)ADMINISTRACIÓN FINANCIERAPortfolio TheoryDiversificationRobust Scatter EstimatorsNon-parametric EstimationSharpe RatioAcceso cerrado2024-04-11Renza Chavarría, Juan Felipe