2017-11-082017http://hdl.handle.net/10784/11775El presente artículo pretende evaluar la gestión de los Fondos Mutuos de Inversión en Colombia en el periodo 2010-2015 mediante la aplicación de los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, así como la aplicación del Test de GARCH para estimar la volatilidad en series financieras con varianzas heterocedásticas con el fin de establecer si los administradores de los fondos son capaces de generar rendimientos por encima del activo libre de riesgo o del índice de mercado de referencia -- Como resultado de la aplicación de los resultados se encontró que en la mayoría de los casos los Fondos Mutuos de Inversión no son capaces de superar la rentabilidad de los benchmark de referencia empleados, aunque también se encontró evidencia suficiente para concluir que la tasa libre de riesgo empleada (TES julio 2020) y el COLCAP no son unos indicadores de referencia adecuados por las características propias de los Fondos Mutuos de InversiónspaÍndice de SharpeÍndice de TreynorÍndice de JensenModelos GARCHBenchmarkHeterocedasticidadTítulos de Tesorería (TES)Índice COLCAPmasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessFONDOS MUTUOSINVERSIONESMODELOS ECONOMÉTRICOSVOLATILIDADMutual fundsInvestmentsEconometric modelsVolatility332.673CD M476EAcceso abierto2017-11-08Mazo Arango, Diana CarolinaQuiceno Mafla, Andrés Darío