Pérez R., Fredy2016-06-142016332.6CDA478Ihttps://hdl.handle.net/10784/8691El presente trabajo de investigación busca medir el impacto que tienen los eventos extremos, también llamados eventos de boom o eventos de crash, según la naturaleza y consecuencias de los mismos en la construcción de portafolios de inversión eficientes -- Se trabajará con los precios de acciones listadas en la bolsa de Nueva York, y con estas se construirán portafolios de inversión, siguiendo la metodología diseñada por Harry Markowitz en 1952 -- Se verificará la rentabilidad de los portafolios antes del evento extremo, y después de este, y se estudiarán las consecuencias de este sobre el portafolio -- El evento extremo que se introducirá en el estudio es la crisis económica y financiera del año 2008, que tiene sus orígenes en la crisis hipotecaria en Estados Unidos -- Con las variaciones en los precios de los activos en dicho periodo de tiempo, se espera estresar el modelo y revisar si lo propuesto por Markowitz sigue teniendo validez ante la aparición de dichos sucesos -- A partir de esto, se realizarán simulaciones con modelos en Excel y técnicas de Montecarlo, se plantearán posibles recomendaciones técnicas que debamos tener en cuenta al momento de construir nuestros portafolios, y se redactará un documento con recomendaciones para los inversionistas en general -- Como aporte adicional, se entregará el código en Visual Basic para automatizar la optimización de los portafoliosapplication/pdfspaModelo de Markowitzinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessRIESGO (ECONOMÍA)PORTAFOLIO DE INVERSIONESADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOMÉTODO DE MONTECARLOTEORÍA DE VALORES EXTREMOSMERCADO FINANCIEROESTADOS FINANCIEROSPROBABILIDADESRiskInvestments PortfolioPortfolio managementMonte carlo methodExtreme value theoryCapital marketFinancial statementsProbabilitiesAcceso abierto2016-06-14Alzate Jaramillo, Eduardoreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2