VaR para asignación de capital y modelo de predicción de pérdidas para una entidad financiera de Colombia

Almonacid Hurtado, Paula MaríaMosquera López, Stephanía2022-04-042022https://hdl.handle.net/10784/31116application/pdfapplication/pdfspaTodos los derechos reservadosValor en riesgo condicionalAprendizaje profundoValor en riesgoVaR para asignación de capital y modelo de predicción de pérdidas para una entidad financiera de Colombiainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessCAPITALRIESGO (FINANZAS)ADMINISTRACIÓN FINANCIERAESTADÍSTICA MATEMÁTICAValue at RiskConditional VaRMachine LearningAcceso metadatos2022-04-04Henao Cortés, CamiloGonzález Almendra, Johnnatan658.15 H493reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb