Optimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»

Cruz Castañeda, Vivian2025-05-192024https://hdl.handle.net/10784/35344spaTodos los derechos reservadosPronóstico de volatilidadCommoditiesAccionesDeep learningRandom forestRedes neuronalesOptimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessCIENCIA DE LA INFORMACIÓNBOLSA DE VALORESINVERSIONESMERCADO MONETARIOPORTAFOLIO DE INVERSIONESAcceso cerrado2025-05-19Villa Cardona, Jairo Alonso