Optimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»

Cruz Castañeda, Vivian2025-05-192024https://hdl.handle.net/10784/35344application/pdfspaTodos los derechos reservadosPronóstico de volatilidadCommoditiesAccionesDeep learningRandom forestRedes neuronalesOptimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessCIENCIA DE LA INFORMACIÓNBOLSA DE VALORESINVERSIONESMERCADO MONETARIOPORTAFOLIO DE INVERSIONESAcceso metadatos2025-05-19Villa Cardona, Jairo Alonsoreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb