Velásquez Ceballos, HermilsonHurtado Rendón, Álvaro Arturo2015-11-202015http://hdl.handle.net/10784/7747Este paper considera el efecto del comportamiento de las variables macroeconómicas sobre el vencimiento de la cartera hipotecaria en Colombia, con el fin de obtener un conjunto de indicadores de alerta que permitan una intervención oportuna, que minimice la probabilidad de ocurrencia del default, así como el costo asociado al mismo -- Se describe el comportamiento de la cartera hipotecaria y se analiza el comportamiento de algunas variables estructurales en el funcionamiento de este tipo de cartera, tales como la inflación, el desempleo, el PIB, la tasa de interés y el índice de precios de vivienda nueva -- Se especifica un modelo de regresión con estructura ARCH (Engle, 1982)para identificar la significancia y la relación entre la variable endógena y las variables exógenas -- Los resultados obtenidos evidencian que la cartera hipotecaria es vulnerable ante cambios en el entorno macroeconómicospaRiesgo del créditoDeterminantes del índice de cartera vencida hipotecaria en Colombia: 2006-2014info:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessPRÉSTAMOS HIPOTECARIOSTASAS DE INTERÉSMACROECONOMÍAANÁLISIS ECONÓMICOVOLATILIDADPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍARIESGO (FINANZAS)MODELOS ECONÓMICOSCRÉDITOPRODUCTO INTERNO BRUTOSISTEMA FINANCIEROMortgage loansInterest ratesMacroeconomicsEconomic AnalysisVolatilityEconomic forecastingRisk (finance)Economic modelsCreditGross domestic productFinancial systemAcceso abierto2015-11-20Jiménez Mejía, MarcelaBaena Cardona, Leidy Johana