González Tabares, Carlos Eduardo2026-03-242025-10-29https://hdl.handle.net/10784/36939Este trabajo propone la asignación óptima de activos para un fondo patrimonial en la Fundación Universidad de Antioquia, con el fin de fortalecer su sostenibilidad financiera en el período 2026-2035. La metodología combina la Teoría Moderna de Portafolio con simulaciones de Monte Carlo con el fin de evaluar el desempeño del portafolio bajo diferentes escenarios económicos. El enfoque se adapta al perfil de riesgo y misión de una entidad social en Colombia, tomando como referencia buenas prácticas de gestión patrimonial. El presente estudio ofrece una estrategia eficiente para la asignación óptima de activos que reduce la volatilidad y maximiza la sostenibilidad financiera de un fondo patrimonial. Cabe anotar que esta estrategia es aplicable a entidades sociales que buscan la generación de ingresos recurrentes, la preservación del capital, la diversificación de las fuentes de financiación y el cumplimiento de su propósito institucional. El estudio no aborda decisiones tácticas, ni recomendaciones de inversión o de implementación directa. Sin embargo, es una herramienta práctica, replicable y orientada a apoyar la planificación financiera de largo plazo en organizaciones sin ánimo de lucro.This study proposes the optimal asset allocation for an endowment fund at the Universidad de Antioquia Foundation, aimed at strengthening its financial sustainability during the period 2026-2035. The methodology combines Modern Portfolio Theory (Markowitz) with Monte Carlo simulations to evaluate portfolio performance under various economic scenarios. The approach is tailored to the risk profile and mission of a nonprofit entity in Colombia, drawing on best practices in endowment management. The study offers an efficient strategy for optimal asset allocation that reduces volatility and enhances the long-term financial sustainability of an endowment fund. It is applicable to nonprofit organizations seeking to generate recurring income, preserve capital, diversify funding sources, and fulfill their institutional mission. This study does not address tactical decisions, investment recommendations, or direct implementation. It is a practical and replicable tool aimed at supporting long-term financial planning in nonprofit organizations.application/pdfspaTodos los derechos reservadosAsignación de activosSostenibilidad financieraFondo patrimonialTeoría de portafolioFinanciación de entidades sin ánimo de lucroinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessPORTAFOLIO DE INVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOSDESARROLLO SOSTENIBLEADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COLOMBIARIESGO (ECONOMÍA)ASIGNACIÓN DE ACTIVOSADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOAsset allocationFinancial sustainabilityEndowment fundPortfolio theoryNonprofit organization fundingAcceso abierto2026-03-24Vásquez Roldán, Fabio AndrésRodríguez Solano, Lizeth Fernandareponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2