2016-10-132016http://hdl.handle.net/10784/9517La estimación y gestión del riesgo con la evolución del mercado ha tomado gran relevancia, principalmente en el sector financiero y de capitales, no obstante las variables macroeconómicas que afectan el riesgo en el tiempo son cada vez más volátiles y generan un mayor nivel de incertidumbre; se puede presentar en igual medida o con un mayor impacto en empresas del sector real, principalmente en aquellas cuyas condiciones de valoración causan un mayor impacto para los inversionistas, tal es el caso de las Asociaciones Público Privadas, mecanismos de contratación que vinculan al sector privado con el público en el desarrollo de proyectos de mayor nivel, donde se requiere establecer la valoración y cuantificación del riesgo que cada una de las partes está dispuesto a asumir -- Hoy por hoy existen métodos de medición sofisticados que permiten la estimación del Value at Risk (VaR), los cuales han sido desarrollados principalmente por el sistema financiero, sin contar con una aplicación en el sector real -- Es por eso que surge la necesidad de esta investigación para obtener una metodología que permita estimar el VaR bajo los conceptos teóricos de economía, estadística y simulaciónspaGestión de riesgosTasa de cambio representativa del mercado (TRM)Modelos VARmasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessECONOMETRÍAVOLATILIDADINCERTIDUMBRE (ECONOMÍA)MÉTODO DE MONTECARLOTASAS DE INTERÉSEVALUACIÓN DE PROYECTOSRIESGO (FINANZAS)EconometricsVolatilityUncertaintyMonte carlo methodInterest ratesProject evaluationRisk (finance)332.6CD M425Acceso abierto2016-10-13Mateus Gutiérrez, JennyPores Peña, Luisa Fernanda