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Modelos de ecuaciones múltiples modelos Var y Cointegración

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dc.audienceGeneralspa
dc.contributor.advisorAgudelo Viana, Gabriel
dc.contributor.authorLondoño, Wbaldo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.accessioned2012-10-01T16:06:28Z
dc.date.available2012-09-01
dc.date.available2012-10-01T16:06:28Z
dc.date.issued2005
dc.descriptionEn los modelos econométricos estructurales (tradicionales), que hacen uso de información en forma de series de tiempo, comúnmente se requiere imponer restricciones a los parámetros involucrados para obtener formas reducidas que puedan ser estimadas con las técnicas estadísticas conocidas; también resulta necesario hacer supuestos acerca de la dinámica del sistema económico, mediante la imposición de restricciones sobre el número de rezagos con que una variable afecta a las demás. Además, es requisito conocer cuáles de las variables involucradas son exógenas y cuáles son endógenas; por otro lado, existe también el problema en algunos modelos de que se requiere tener en cuenta las expectativas del comportamiento de algunas variables (lo que ha dado origen en particular a los modelos de expectativas racionales). Este tipo de restricciones han sido subrayadas en especial por [Sims] y por [Evans-SavinI], entre otros autores de literatura econométrica.spa
dc.description114 p.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.description.tableofcontentsContenido parcial: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos Var -- Problema de aplicación -- Simulación de modelos Var.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local330.015195 L847
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/134
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Ciencias y Humanidadesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectModelos Varspa
dc.subjectModelos de ecuaciones simultáneasspa
dc.subject.ddcEconomicsspa
dc.subject.ddcPhilosophy and theoryspa
dc.subject.ddcStatistical mathematicsspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Applied Mathematicseng
dc.subject.keywordVar modelseng
dc.subject.keywordSimultaneous equation modelseng
dc.subject.lembCOINTEGRACIONspa
dc.subject.lembECONOMETRIAspa
dc.subject.lembECONOMIA MATEMATICAspa
dc.subject.lembESTADISTICAspa
dc.subject.lembTEORIA DE ECUACIONESspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMETRICOSspa
dc.titleModelos de ecuaciones múltiples modelos Var y Cointegración
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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