Las caminatas aleatorias no son de este mundo

Vista sencilla de ítem
dc.citation.epage83
dc.citation.issue138
dc.citation.journalTitleRevista Universidad EAFITspa
dc.citation.spage65
dc.citation.volume41
dc.contributor.affiliationDepartamento de Finanzas, Escuela de Administración, Universidad EAFITspa
dc.contributor.affiliationDepartamento de Finanzas, Escuela de Administración, Universidad EAFITspa
dc.contributor.authorMaya Ochoa, Ceciliaspa
dc.contributor.authorTorres Avendaño, Gabriel Ignaciospa
dc.contributor.departmentEconomía y Finanzasspa
dc.contributor.departmentFinanzasspa
dc.contributor.programGrupo de Investigación Finanzas y Bancaspa
dc.date2005
dc.date.accessioned2015-11-06T21:20:20Z
dc.date.available2015-11-06T21:20:20Z
dc.date.issued2005
dc.descriptionLa evidencia empírica presentada en relación con la hipótesis de que los retornos de los activos financieros siguen un proceso de caminata aleatoria soporta la afirmación de que éstas no son de este mundo. Independientemente de que el estudio se haya realizado en un mercado desarrollado o en uno emergente, la conclusión es la misma. Se rechaza la hipótesis de caminata aleatoria para todos los mercados, pues se evidencia la presencia de autocorrelación en las distintas series analizadas y, ciertamente, los retornos no siguen una distribución definida, independiente e idéntica, mucho menos una distribución normal. La diferencia entre mercados desarrollados y emergentes radica más bien en la magnitud de la dependencia serial, que por ser pequeña no permite la obtención de ganancias extraordinarias en los primeros.spa
dc.identifier.issn0120-341X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7693
dc.language.isospaeng
dc.publisherUniversidad EAFITeng
dc.relation.ispartofRevista Universidad EAFIT. Vol. 41, (138), 2005, pp.65-83spa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/857
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/857
dc.rightsopenAccesseng
dc.rightsCopyright 2010 ® Todos los Derechos Reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceRevista Universidad EAFIT. Vol. 41, (138), 2005, pp.65-83spa
dc.subject.keywordCaminata aleatoriaspa
dc.subject.keywordHipótesis de eficiencia de los mercadosspa
dc.subject.keywordMercado accionario colombianospa
dc.titleLas caminatas aleatorias no son de este mundospa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.hasVersionpublishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
Las_caminatas_aleatorias_no_son_de_este_mundo_Teor.pdf
Tamaño:
475.39 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Descargar

Colecciones

Artículos (Gifyb)
Artículos publicados