Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
| dc.citation.epage | 82 | |
| dc.citation.issue | 23 | |
| dc.citation.journalTitle | Revista Ingenierías Universidad de Medellín | spa |
| dc.citation.spage | 71 | |
| dc.citation.volume | 20 | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT, Escuela de Economía y Finanzas, Departamento de Finanzas | spa |
| dc.contributor.author | Mora Valencia, Andrés | spa |
| dc.contributor.department | Economía y Finanzas | spa |
| dc.contributor.department | Finanzas | spa |
| dc.contributor.program | Grupo de Investigación Finanzas y Banca | spa |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T21:15:37Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T21:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas. | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-3324 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/7629 | |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad de Medellín | eng |
| dc.relation.ispartof | Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 20, (23), 2013, pp.71-82 | spa |
| dc.relation.isversionof | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/697 | |
| dc.relation.uri | http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/697 | |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.rights | Este trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.source | Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 20, (23), 2013, pp.71-82 | spa |
| dc.subject.keyword | Enfoque de distribución de pérdidas agregadas | spa |
| dc.subject.keyword | valor en riesgo | spa |
| dc.subject.keyword | agregación | spa |
| dc.subject.keyword | cópulas | spa |
| dc.title | Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión | spa |
| dc.type | article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | eng |
| dc.type.local | Artículo | spa |
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