Measuring VaR of Discounted Cash Flows. Application to a Business Case

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dc.citation.epage67
dc.citation.issue15
dc.citation.journalTitleAD-ministereng
dc.citation.spage47
dc.contributor.affiliationUniversidad de Antioquiaspa
dc.contributor.authorJenny Moscoso Escobarspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date13/12/2009
dc.date.accessioned2019-10-04T14:30:46Z
dc.date.available2019-10-04T14:30:46Z
dc.date.issued13/12/2009
dc.descriptionThis article seeks to appropriate a Cash Flow at Risk –CFAR- model from the literature developed in the research of Postgraduate, Measuring Value at Risk of Discounted Cash Flow for the Colombian Firm not listed on the stock market and apply it to a non-financial firm at the real sector, which specifies the operational and macroeconomic variables as random results, in a process of statistical modeling by Monte Carlo simulation approach structured in order to measure the variation in future cash flows discounted by a risk-adjusted rates for applications such as toolmaking decisions through the CFaR.eng
dc.descriptionA partir de la literatura existente se pretende mostrar el modelo de Flujo de Caja en Riesgo (CFaR), desarrollado en la investigación titulada, “Medición del valor en riesgo de los flujos de caja descontados para la empresa colombiana que no cotiza en bolsa”. Al mismo tiempo, aplicarlo a una empresa no financiera del sector real, con especificación de las variables operacionales y macroeconómicas como resultados aleatorios, en un proceso de modelado estadístico por medio del enfoque de Simulación Montecarlo Estructurado. El objetivo es medir la posible variación de los flujos de caja futuros descontados, a través de una tasa ajustada por riesgo, para aplicarla como herramienta de toma de decisiones con base en el CFaR.spa
dc.formattext/html
dc.identifier.issn2256-4322
dc.identifier.issn1692-0279
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/14017
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/203
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/203
dc.rightsCopyright © 2009 Jenny Moscoso Escobareng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceinstname:Universidad EAFIT
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.sourceAD-minister: No 15 (2009)spa
dc.subject.keywordCorporate Financeeng
dc.subject.keywordBusiness Riskeng
dc.subject.keywordMarket Riskeng
dc.subject.keywordValue at Riskeng
dc.subject.keywordCash Floweng
dc.subject.keywordMontecarlo Simulationeng
dc.subject.keywordApplication Case Firmeng
dc.subject.keywordAdministración del riesgo corporativospa
dc.subject.keywordflujo de caja librespa
dc.subject.keywordriesgo financierospa
dc.subject.keywordriesgo del negociospa
dc.subject.keywordflujo de caja en riesgospa
dc.subject.keywordestados financieros proyectadosspa
dc.subject.keywordtasa de descuentospa
dc.subject.keywordsimulación Montecarlospa
dc.subject.keywordcaso aplicado al sector real.spa
dc.titleMeasuring VaR of Discounted Cash Flows. Application to a Business Caseeng
dc.titleMedición del valor en riesgo de los flujos de caja descontados. Aplicación a un caso empresarialspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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