Modelo para el análisis de riesgo crediticio basado en el modelo de Markov para una empresa del sector alimenticio

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dc.contributor.advisorRojas Ormaza, Brayan Ricardospa
dc.contributor.authorRestrepo Valencia, Nathalia
dc.contributor.authorBatioja Bravo, Marlon Walter
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.creator.emailnrestrepov@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailmwbatiojab@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-07-25T20:04:04Z
dc.date.available2022-07-25T20:04:04Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionEl riesgo de crédito busca evitar o reducir la posibilidad de pérdida de los recursos de la organización, que se genera por el incumplimiento del pago de las obligaciones por parte de un deudor; este puede ser controlado con políticas y procedimientos que se ajustan a la reglamentación vigente y al perfil de riesgo de la compañía, a través de un adecuado porcentaje de provisiones de cartera. El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un modelo de riesgo crediticio basado en el modelo de Markov, que permita realizar seguimiento a los clientes de una compañía Pyme, que se dedica a la elaboración de materias primas para la industria alimenticia, con la finalidad de analizar el riesgo de incumplimiento a través de matrices de Transición de Calificación Crediticia (MTCC) y posteriormente proyectar la pérdida esperada.spa
dc.description.abstractThe credit risk seeks to avoid or reduce the possibility of los of the resources of the organization generated by the non-payment of obligations by a debtor, this can be controlled with policies and procedures that comply with current regulations and the risk profile of the company, through an adequate percentage of portfolio provisions. The aim of this work are to develop a credit risk model based on Markov model that would allow customers of an small company that is dedicated to the production of raw materials for the food industry, to analyze the risk default through Credit Transition Matrices (CTMs) matrices and subsequently Project the expected loss.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc332.7 R436
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/31542
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeCalispa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectRiesgo crediticiospa
dc.subjectModelo crediticiospa
dc.subjectMatriz de transiciónspa
dc.subjectOtorgamiento de créditospa
dc.subjectCadenas de Markovspa
dc.subjectPérdida esperadaspa
dc.subjectProbabilidad de incumplimientospa
dc.subject.keywordCredit riskspa
dc.subject.keywordCredit modelspa
dc.subject.keywordTransition matrixspa
dc.subject.keywordGranting of creditspa
dc.subject.keywordMarkov chainsspa
dc.subject.keywordExpected lostspa
dc.subject.keywordProbability of defaultspa
dc.subject.lembCUENTAS POR COBRARspa
dc.subject.lembDEUDAspa
dc.subject.lembLIQUIDEZ (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembCRÉDITOspa
dc.subject.lembINDUSTRIAS ALIMENTICIASspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.titleModelo para el análisis de riesgo crediticio basado en el modelo de Markov para una empresa del sector alimenticiospa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaCasospa

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