Integración de estimadores robustos y no-paramétricos de dispersión en el clasificador LDA para monitoreo de riesgo crediticio

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dc.contributor.advisorOrtiz Arias, Santiago
dc.contributor.authorArcia Hernández, Jesús Alberto
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Ciencias de Datos y Analíticaspa
dc.creator.emailjaarciah@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2024-10-25T15:45:46Z
dc.date.available2024-10-25T15:45:46Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/34705
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Área Computación y Analíticaspa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Ciencias de los Datos y Analíticaspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.localAcceso cerrado
dc.subjectClasificación
dc.subjectDiscriminante lineal
dc.subjectEstimadores robustos
dc.subjectMatriz de covarianza
dc.subjectMonitoreo riesgo crediticio
dc.subject.keywordClassification
dc.subject.keywordLinear Discriminant
dc.subject.keywordRobust Estimators
dc.subject.keywordCovariance Matrix
dc.subject.keywordCredit Risk Monitoring
dc.subject.lembCIENCIA DE LA INFORMACIÓN
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)
dc.subject.lembCRÉDITO
dc.titleIntegración de estimadores robustos y no-paramétricos de dispersión en el clasificador LDA para monitoreo de riesgo crediticio
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaOtro

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