Simulación Financiera Aplicada a la Valoración de Opciones Reales
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| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.journalTitle | AD-minister | eng |
| dc.citation.spage | 49 | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
| dc.contributor.author | Gabriel Ignacio Torres | spa |
| dc.contributor.author | Diego Alonso Agudelo | spa |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.date | 23/05/2002 | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T14:41:33Z | |
| dc.date.available | 2019-10-04T14:41:33Z | |
| dc.date.issued | 23/05/2002 | |
| dc.description | En esta ponencia se presenta el uso de la simulación financiera a un problema de opciones reales en el entorno colombiano. Se comienza revisando los conceptos básicos de opción financiera, incluyendo el modelo de Black- Scholes, haciendo especial énfasis en los supuestos que lo soportan. Posteriormente, se introduce el concepto opción real, a partir de su analogía con la opción financiera. Se muestra que el modelo de Black – Scholes no es adecuado para valorar las opciones reales en el entorno colombiano, y que en su reemplazo puede emplearse la simulación financiera. Para ilustrar esto, se presenta la aplicación de la simulación financiera en un proyecto concreto en el entorno colombiano: se pretende instalar una institución prestadora de servicios de salud (IPS) a través de la cual se ofrezcan servicios básicos de odontología y medicina. La construcción de la planta principal, además, generará la posibilidad de incluir en un futuro unidades de negocio en el campo de la Cirugía, hospitalización y Emergencias. Estas unidades de negocio se tratan como opciones reales. Mediante flujos de caja libres se valora tanto el proyecto base, como los incrementos debidos a cada proyecto adicional. Posteriormente, con simulación financiera se valoran las opciones reales debidas a cada uno de los tres proyectos adicionales. | spa |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier.issn | 2256-4322 | |
| dc.identifier.issn | 1692-0279 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/14119 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.relation.isversionof | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/671 | |
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| dc.rights | Copyright © 2002 Gabriel Ignacio Torres, Diego Alonso Agudelo | eng |
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| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.source | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.source | AD-minister: No 01 (2002) | spa |
| dc.subject.keyword | simulación financiera | spa |
| dc.subject.keyword | modelo Black- Scholes | spa |
| dc.title | Simulación Financiera Aplicada a la Valoración de Opciones Reales | spa |
| dc.type | article | eng |
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| dc.type | publishedVersion | eng |
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| dc.type.local | Artículo | spa |
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