Forecasting Colombian Yield Curves & Rates With LSTM and Nelson-Siegel Models

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dc.contributor.advisorAlmonacid Hurtado, Paula María
dc.contributor.authorUribe Ramírez, Sebastián
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Ciencias en Finanzasspa
dc.creator.emailsuriber2@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2025-02-14T21:42:15Z
dc.date.available2025-02-14T21:42:15Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/35131
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Ciencias en Finanzasspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.localAcceso cerrado
dc.subjectFinanzas
dc.subjectRedes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM)
dc.subjectRedes Neuronales Recurrentes (RNN)
dc.subjectTasas de rendimiento
dc.subjectPronóstico de la curva de rendimiento
dc.subjectModelo de Nelson-Siegel
dc.subjectEstructura temporal de las tasas de interés
dc.subjectModelo ARIMA
dc.subjectModelo Random Walk
dc.subjectPredicción fuera de muestra
dc.subjectPronóstico financiero
dc.subjectPlanificación de políticas
dc.subjectAnalítica financiera
dc.subjectMercados emergentes
dc.subjectEstrategias económicas
dc.subjectMercado financiero colombiano
dc.subjectCurva de rendimiento colombiana
dc.subjectEconomía colombiana
dc.subjectPronóstico de mercados emergentes
dc.subjectTasas de interés colombianas
dc.subjectAnálisis financiero colombiano
dc.subjectMercado de bonos colombiano
dc.subjectMercado de deuda colombiano
dc.subjectRenta fija colombiana
dc.subject.keywordLong Short-Term Memory (LSTM) networks
dc.subject.keywordRecurrent Neural Networks (RNN)
dc.subject.keywordYield rates
dc.subject.keywordYield curve forecasting
dc.subject.keywordNelson-Siegel model
dc.subject.keywordTerm Structure of Interest Rates
dc.subject.keywordMachine learning
dc.subject.keywordARIMA model
dc.subject.keywordRandom Walk model
dc.subject.keywordOut-of-sample prediction
dc.subject.keywordFinancial forecasting
dc.subject.keywordMarket reactions
dc.subject.keywordPolicy planning
dc.subject.keywordModel interpretability
dc.subject.keywordFinancial analytics
dc.subject.keywordEmerging markets
dc.subject.keywordEconomic strategies
dc.subject.keywordColombian financial market
dc.subject.keywordColombian yield curve
dc.subject.keywordColombian economy
dc.subject.keywordEmerging market forecasting
dc.subject.keywordColombian interest rates
dc.subject.keywordColombian financial analysis
dc.subject.keywordColombian bond market
dc.subject.keywordLatin American financial markets
dc.subject.keywordColombian economic policy
dc.subject.keywordColombian debt market
dc.subject.lembAPRENDIZAJE AUTOMÁTICO (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)
dc.subject.lembFINANZAS
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lembTASA DE CRECIMIENTO
dc.subject.lembCRECIMIENTO ECONÓMICO
dc.titleForecasting Colombian Yield Curves & Rates With LSTM and Nelson-Siegel Models
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaOtro

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