Option pricing from Ornstein Uhlenbeck process : explicit valuation formula and numerical approximation

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Fecha

2021

Autores

Pérez Monsalve, Juan Pablo

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Editor

Universidad EAFIT

Resumen

Descripción

Palabras clave

Ornstein Uhlenbeck , Valoración de opciones , Fórmula de valoración explícita , Esquema explícito de diferencias finitas

Citación

URI

http://hdl.handle.net/10784/30889

Colecciones

Maestría en Matemáticas Aplicadas (tesis)