Modelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo teoría y aplicaciones

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dc.audienceGeneralspa
dc.contributor.authorArias Pineda, Guillermo Leónspa
dc.contributor.directorMurillo Gómez, Juan Guillermospa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.date.accessioned2012-10-01T18:31:31Z
dc.date.available2012-10-01
dc.date.available2012-10-01T18:31:31Z
dc.date.issued2010
dc.descriptionEl aspecto más relevante desarrollado en el presente trabajo es implementar dos métodos para medir el riesgo operativo: El Valor en Riesgo (VaR) y uno de los modelos Picos sobre un umbral (POT) de la Teoría Básica del Valor Extremo (EVT). Primero se hace una introducción a lo que es el riesgo y riesgo operativo y un poco de contexto histórico de los dos métodos. Segundo se presentan las diferentes distribuciones de probabilidad para los eventos de riesgo (frecuencias y severidad) más usadas, se presenta la forma de estimar los parámetros y como es el generador de procesos para simularlas. Posteriormente se aclaran dos modelos para tratar valores extremos de la Teoría del Valor Extremo el Máximo por bloques y el Picos sobre un umbral (POT) con sus respectivas distribuciones más usadas: la Distribución Generalizada de Pareto y la Distribución de Valor Extremo Generalizada (en el Anexo A, B, y C se presenta también un resumen de las distribuciones: Familia Beta Transformada Familia Gamma Transformada y Distribuciones para grandes pérdidas). Se hace explicita la forma de calcular el VaR y Pérdidas Esperadas y la pérdidas inesperadas que nos permite reservar un capital para proteger una empresa del Riesgo Operativo.spa
dc.description134 p.spa
dc.description.tableofcontentsContenido parcial: Riesgo y riesgo operativo -- Teoría y modelos de valores extremos -- Método de distribución de pérdida agregada (LDA) -- Aplicaciónspa
dc.identifier.local332.6 A696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/136
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectRiesgo operacionalspa
dc.subjectRiesgo financierospa
dc.subjectAnálisis del riesgospa
dc.subjectModelos Varspa
dc.subject.ddcFinancial economicsspa
dc.subject.ddcInvestment and investmentsspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Applied Mathematicseng
dc.subject.keywordOperational riskeng
dc.subject.keywordFinancial riskeng
dc.subject.keywordRisk analysiseng
dc.subject.keywordVar Modelseng
dc.subject.lembCAPITAL DE RIESGOspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembANALISIS DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACION DE RIESGOSspa
dc.subject.lembESTADOS FINANCIEROSspa
dc.subject.lembPERDIDAS (NEGOCIOS)spa
dc.titleModelos de pérdidas agregadas (LDA) y de la teoría del valor extremo para cuantificar el riesgo operativo teoría y aplicacionesspa
dc.typemasterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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