Modelos de tiempo continuo para finanzas corporativas
Fecha
2010
Autores
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
This Project is an approach to the study of continuous time models (models based on stochastic calculus and stochastic differential equations)for corporate finance -- In addition to the presentation of two basic models and a theoretical framework for other models, it shows the point of view of some researchers regarding the structural models -- In the first part, requisites for those models, related to stochastic calculus and stochastic differential equations, are presented -- Later some methods for estimating their necessary parameters
Descripción
Este proyecto es un acercamiento al estudio de modelos de tiempo continuo (modelos basados en el cálculo estocástico y en las ecuaciones diferenciales estocásticas) aplicados a las finanzas corporativas -- Además de presentar dos modelos básicos y un marco teórico básico para otros modelos, recopila algunos puntos de vista de algunos investigadores de la materia respecto al uso de los modelos estructurales -- La primera parte presenta los requisitos de cálculo estocástico y ecuaciones diferenciales estocásticas cada uno de los modelos estudiados -- Más adelante se presentan los métodos de estimación de parámetros necesarios
Palabras clave
Modelo de Black-Sholes, Procesos de Markow