Nivel de riesgo de mercado en el sector eléctrico colombiano considerando el impacto de los eventos climáticos, la hidrología y la generación térmica en el sistema interconectado nacional

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dc.contributor.advisorPeña Higuavita, Germán Adolfo
dc.contributor.authorBermúdez Álvarez, Natalia
dc.contributor.authorRestrepo Cardona, Laura
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Administración Financieraspa
dc.date.accessioned2024-09-17T17:54:54Z
dc.date.available2024-09-17T17:54:54Z
dc.date.issued2024
dc.descriptionEl presente trabajo se centra en evaluar el nivel de riesgo de mercado en el sector eléctrico colombiano, teniendo en cuenta el impacto de las condiciones hidrológicas sobre el Sistema Interconectado Nacional (SIN), la generación térmica y los eventos climáticos, como el fenómeno de El Niño. El estudio identifica las variables que influyen en la volatilidad de los precios de la energía en bolsa. Utilizando un modelo EWMA y GARCH, se calculó la volatilidad del precio de la energía en bolsa para el periodo comprendido entre enero de 2015 y mayo de 2024. Además, se analizó la correlación entre el precio de la energía en bolsa, el porcentaje de volumen útil de los embalses y la generación térmica, con el objetivo de comprender cómo estas condiciones afectan el riesgo de mercado en el sector eléctrico. Los resultados obtenidos contribuyen a la formulación de estrategias más efectivas para la gestión del riesgo en el mercado eléctrico colombiano.
dc.description.abstractThe present work focuses on evaluating the level of market risk in the Colombian electrical sector, taking into account the impact of hydrological conditions on the National Interconnected System, thermal generation, and climatic events such as El Niño-Southern Oscillation (ENSO). The study will identify the variables that influence the volatility of energy prices on the stock exchange. Using an EWMA and GARCH model, the volatility of energy prices on the stock exchange will be calculated for the period from January 2015 to May 2024. Additionally, the correlation between the stock exchange energy price, the percentage of useful volume of the reservoirs, and thermal generation will be analyzed, with the aim of understanding how these conditions affect market risk in the electrical sector. The results obtained will contribute to the formulation of more effective strategies for risk management in the Colombian electrical market.
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/34581
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzasspa
dc.publisher.placePereira
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectEnergía
dc.subjectOferta y demanda
dc.subjectPolítica pública
dc.subjectClima
dc.subjectFijación de precios
dc.subjectEstructura de mercado
dc.subject.keywordEnergy
dc.subject.keywordSupply and demand
dc.subject.keywordPublic policy
dc.subject.keywordPricing
dc.subject.keywordMarket structure
dc.subject.keywordClimate
dc.subject.lembINDUSTRIA ENERGÉTICA
dc.subject.lembCAMBIOS CLIMÁTICOS
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lembFINANZAS
dc.titleNivel de riesgo de mercado en el sector eléctrico colombiano considerando el impacto de los eventos climáticos, la hidrología y la generación térmica en el sistema interconectado nacional
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaOtro

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