Un método para construir estrategias de apuesta de precios en equilibrio de Nash en un mercado eléctrico no regulado
Fecha
2017
Autores
Betancur Jaramillo, Gladys Adriana
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
En este artículo se presenta una generalización del método para obtener perfiles de estrategias mixtas de apuesta de precios en equilibrio de Nash, formulado en el trabajo seminal de von der Fehr y Harbord de 1992 -- El método consiste en un algoritmo en el que se solucionan numéricamente sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden con condiciones iniciales -- Debido a su estilo de exposición matemáticamente riguroso, este artículo puede resultar de suma utilidad para matemáticos interesados en una rápida introducción al mundo de las subastas, o para estudiantes de economía que deseen una introducción rigurosa a esta importante área