Ensemble of temporal convolutional and long short-term memory neural networks apply to forecasting USDCOP exchange rate

dc.contributor.advisorAlmonacid Hurtado, Paula Maríaspa
dc.contributor.authorTorres Marulanda, Juan Esteban
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Ciencias de Datos y Analíticaspa
dc.creator.emailjetorresm@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2021-07-12T17:03:35Z
dc.date.available2021-07-12T17:03:35Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractThis paper applies a neural network with ensemble of temporal convolutional network (TCN) and long short-term memory (LSTM) layers approach to forecast foreign exchange rates between the US dollar (USD) and Colombian Peso (COP) and obtain a better performance. This study provides evidence on the TCN and LSTM neural network model’s effectiveness and efficiency in forecasting temporal series. It should contribute positively to developing theory, methodology, and practice of using an artificial neural network to develop a forecasting model for financial temporal series.spa
dc.identifier.ddc006.32 T693
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/29952
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Administraciónspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Ciencias de los Datos y Analíticaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectLSTMspa
dc.subjectRed neuronalesspa
dc.subjectPredicciónspa
dc.subjectConvoluciónspa
dc.subject.keywordLSTMspa
dc.subject.keywordNeural Networkspa
dc.subject.keywordTemporal Convolutionalspa
dc.subject.keywordForecastingspa
dc.subject.lembREDES DE INFORMACIÓNspa
dc.subject.lembAPRENDIZAJE AUTOMÁTICO (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)spa
dc.subject.lembINFORMACIÓN TECNOLÓGICAspa
dc.subject.lembTECNOLOGÍA - ASPECTOS ECONÓMICOSspa
dc.titleEnsemble of temporal convolutional and long short-term memory neural networks apply to forecasting USDCOP exchange ratespa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaArtículospa

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