Modeling the Ripple Effects of Company-Specific News on Correlated Stock Prices Based on Dynamic Time Warping Clustering

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dc.contributor.advisorOrtiz Arias, Santiago
dc.contributor.authorGallego Montoya, Juan David
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Ciencias de Datos y Analíticaspa
dc.creator.emailjgalle28@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2025-02-07T15:42:46Z
dc.date.available2025-02-07T15:42:46Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/35048
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Área Computación y Analíticaspa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Ciencias de los Datos y Analíticaspa
dc.relation.urihttps://github.com/Kassoomy/Thesis-Data
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.localAcceso cerrado
dc.subjectDTW
dc.subjectCorrelación basada en noticias
dc.subjectEfecto dominó
dc.subject.keywordDTW
dc.subject.keywordDynamic Time Warping
dc.subject.keywordNews Based Correlation
dc.subject.keywordRipple Effect
dc.subject.lembFINANZAS
dc.subject.lembACCIONES (BOLSA)
dc.subject.lembACTIVOS DE CAPITAL
dc.subject.lembCIENCIA DE LA INFORMACIÓN
dc.titleModeling the Ripple Effects of Company-Specific News on Correlated Stock Prices Based on Dynamic Time Warping Clustering
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaCaso

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