Implicit probability distribution for WTI options: The Black Scholes vs. the semi-nonparametric approach

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dc.contributor.authorCortes, L.
dc.contributor.authorMora, A.
dc.contributor.authorPerote, Javier
dc.contributor.departmentUniversidad EAFIT. Departamento de Economía y Finanzasspa
dc.contributor.researchgroupFinanzas y Banca (Gifyb)spa
dc.creatorCortes, L.
dc.creatorMora, A.
dc.creatorPerote, Javier
dc.date.accessioned2021-05-05T21:47:51Z
dc.date.available2021-05-05T21:47:51Z
dc.date.issued2018-01-25
dc.identifierhttps://eafit.fundanetsuite.com/Publicaciones/ProdCientif/PublicacionFrw.aspx?id=8918
dc.identifier.doi10.2139/ssrn.3202515
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/29742
dc.language.isoengeng
dc.titleImplicit probability distribution for WTI options: The Black Scholes vs. the semi-nonparametric approacheng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPapereng
dc.typeworkingPapereng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.typepublishedVersioneng
dc.type.localDocumento de trabajo de investigaciónspa

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