Aproximaciones de De Vylder a la distribución del momento de la ruina en el modelo de riesgo clásico bajo una estrategia de barrera de dividendos constante

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dc.contributor.advisorZuluaga Díaz, Francisco Iván
dc.contributor.authorMéndez Gamba, Johan Verney
dc.contributor.authorCruz Mora, Juan Jesús
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.creator.emailjuan.cruz@unimilitar.edu.cospa
dc.creator.emailvernymendez@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2016-04-25T02:56:56Z
dc.date.available2016-04-25T02:56:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.other519.2CDM538A
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/8311
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias. Departamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordDividendsspa
dc.subject.keywordStochastic processesspa
dc.subject.keywordProbabilitiesspa
dc.subject.keywordDistribution (probability theory)spa
dc.subject.keywordRisk (Insurance)spa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembDIVIDENDOSspa
dc.subject.lembPROCESOS ESTOCÁSTICOSspa
dc.subject.lembPROBABILIDADESspa
dc.subject.lembDISTRIBUCIÓN (TEORÍA DE PROBABILIDADES)spa
dc.subject.lembRIESGOS (SEGUROS)spa
dc.titleAproximaciones de De Vylder a la distribución del momento de la ruina en el modelo de riesgo clásico bajo una estrategia de barrera de dividendos constantespa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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