Modelos de tiempo continuo para commodities agrícolas En Colombia*
| dc.citation.epage | 63 | |
| dc.citation.issue | 11 | |
| dc.citation.journalTitle | AD-minister | eng |
| dc.citation.spage | 42 | |
| dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
| dc.contributor.author | Ulises Cárcamo Cárcamo | spa |
| dc.contributor.author | Javier Arbeláez López | spa |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.date | 01/12/2007 | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T14:36:56Z | |
| dc.date.available | 2019-10-04T14:36:56Z | |
| dc.date.issued | 01/12/2007 | |
| dc.description | We have heard recommendations from so called “experts” suggesting the application of models to value derivatives on stocks, such as the classical Black-Scholes, to value derivatives on commodities. This practice should only be considered as a first (exploratory) step in the search for the really “fair” value. Usually, commodity prices behave quite differently from stock prices, shown here through examples from the Colombian agricultural and livestock market. | eng |
| dc.description | Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos de valoración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta práctica debería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda del valor realmente “justo” del derivado. En general, los precios de las commodities se comportan de una manera bastante diferente de los precios de las acciones. Esto se muestra, con este artículo, a través de ejemplos del mercado agropecuario colombiano. | spa |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier.issn | 2256-4322 | |
| dc.identifier.issn | 1692-0279 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/14052 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.relation.isversionof | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/565 | |
| dc.relation.uri | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/565 | |
| dc.rights | Copyright © 2007 Ulises Cárcamo Cárcamo, Javier Arbeláez López | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.source | instname:Universidad EAFIT | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
| dc.source | AD-minister: No 11 (2007) | spa |
| dc.subject.keyword | Derivatives | eng |
| dc.subject.keyword | Stocks | eng |
| dc.subject.keyword | Commodities | eng |
| dc.subject.keyword | Black-Scholes Theory | eng |
| dc.subject.keyword | Merton Model | eng |
| dc.subject.keyword | Equilibrium Models | eng |
| dc.subject.keyword | Arbitration Models | eng |
| dc.subject.keyword | Derivados | spa |
| dc.subject.keyword | acciones | spa |
| dc.subject.keyword | commoditie | spa |
| dc.subject.keyword | teoría de Black-Scholes | spa |
| dc.subject.keyword | modelo Merton | spa |
| dc.subject.keyword | modelos de equilibrio | spa |
| dc.subject.keyword | modelos de arbitraje | spa |
| dc.title | Modelos de tiempo continuo para commodities agrícolas En Colombia* | spa |
| dc.type | article | eng |
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| dc.type | publishedVersion | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
| dc.type.local | Artículo | spa |
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