ESTUDIO DE PROCESOS DE REVERSIÓN A LA MEDIA
Fecha
2008
Autores
Palacio, S.
Marin, Freddy
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
Existen diversos procesos estocásticos adaptados para modelar comportamientos naturales, tales como biológicos, sociales, financieros, económicos… en delante se centrará la atención en presentar una descripción de un proceso particular, el de los procesos estocásticos con reversión a la media, los cuales han sido utilizados, por ejemplo, para representar el comportamiento de algunos mercados, como es el caso del mercado energético.
El principal objetivo cuando se modela el comportamiento de alguna variable como un proceso con reversión a la media, consiste en determinar los parámetros presentes en el modelo, los cuales pueden o no tener algún significado “realista” o pueden representar simplemente algunos valores particulares.
En el presente trabajo se mostrará una metodología en la estimación de parámetros en procesos con reversión a la media a partir de una revisión bibliográfica e implementación de algoritmos en MATLAB abarcando una amplia gama de situaciones con las cuales se hace evidente la importancia de la estimación de parámetros es la modelación de dichos procesos.