Optimización de cartera de activos financieros utilizando Markowitz y Black-Litterman : una perspectiva desde la computación cuántica
Fecha
2024
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Quantum computing, currently in its emerging stage, holds the potential to revolutionize various sectors, including finance. While portfolio optimization strategies based on classical methods like Markowitz and Black Litterman have already proven effective, the introduction of quantum algorithms could significantly enhance these techniques in terms of predictive ability and computational efficiency. Building upon previous research such as that by Bova (2021), which underlines the crucial role that quantum computing could play given the volume and complexity of financial data, this paper proposes a framework that integrates classical Markowitz and Black-Litterman theories with quantum computing. Through this hybrid approach, we explore how hybrid classic-quantum algorithms approaches can enrich the portfolio optimization process, offering significant advantages in financial analysis and strategic decision-making.
Descripción
La computación cuántica, actualmente en su etapa emergente, tiene el potencial de revolucionar varios sectores, incluyendo el financiero. Si bien las estrategias de optimización de carteras basadas en métodos clásicos como los de Markowitz y Black-Litterman ya han demostrado ser efectivas, la introducción de algoritmos cuánticos podría mejorar significativamente estas técnicas en términos de capacidad predictiva y eficiencia computacional. Basándose en investigaciones previas como la de Bova (2021), que subraya el papel crucial que la computación cuántica podría desempeñar dada la cantidad y complejidad de los datos financieros, este documento propone un marco que integra las teorías clásicas de Markowitz y Black-Litterman con la computación cuántica. A través de este enfoque híbrido, exploramos cómo los enfoques de algoritmos clásico-cuánticos pueden enriquecer el proceso de optimización de carteras, ofreciendo ventajas significativas en el análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas.
Palabras clave
Algoritmos híbridos cuántico-clásicos, Optimización de carteras, Markowitz, Black-Litterman, Finanzas cuánticas