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Modelación estocástica de la tasa de cambio peso colombiano / U.S. Dólar

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dc.audienceGeneralspa
dc.contributor.advisorMaya Ochoa, Cecilia Inés
dc.contributor.authorGrajales Correa, Carlos Alexander
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date.accessioned2012-10-01T19:57:58Z
dc.date.available2012-10-01
dc.date.available2012-10-01T19:57:58Z
dc.date.issued2006
dc.descriptionLa investigación que se presenta hace parte del proyecto “Modelación Estocástica de la Tasa de Cambio Peso Colombiano / U.S. Dólar (COP/USD)” a cargo de la Ph.D. Cecilia Maya Ochoa. El proyecto se inscribe dentro de las actividades del grupo de investigación Finanzas y Banca en la línea de Ingeniería Financiera, de la Universidad EAFIT, el cual fue propuesto y aprobado en el año 2004. Hacia finales de la década del 90, en el proceso de globalización y apertura de Colombia a los mercados internacionales, se decidió acabar con el antiguo esquema de banda cambiaria y reemplazarlo por el de tasa de cambio flotante. En el primer modelo, el Banco de la República establecía un máximo y un mínimo en la tasa de cambio peso/dólar, dentro de los cuales dicha tasa fluctuaba; en cambio, en el segundo modelo, son las fluctuaciones del mercado cambiario de divisas, provocadas por la oferta y la demanda de dólares y por otros factores internos y externos del país (como la deuda externa, el flujo de importaciones y exportaciones, el lavado de dólares, narcotráfico, etc.), las que establecen su precio.spa
dc.description105 p.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.description.tableofcontentsContenido parcial: Modelos de Volatilidad Constante -- Modelos de Volatilidad Estocástica -- Una aproximación al comportamiento de la tasa de Cambio -- Movimiento Browniano.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.456 G743
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/137
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Ciencias y Humanidadesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectTipos de cambio en Colombiaspa
dc.subjectVolatilidad estocásticaspa
dc.subjectProcesos de wienerspa
dc.subject.ddcFinancial economicsspa
dc.subject.ddcMoneyspa
dc.subject.ddcExchange ratesspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Applied Mathematicseng
dc.subject.keywordExchange rates in Colombiaeng
dc.subject.keywordStochastic volatilityeng
dc.subject.keywordWiener processeseng
dc.subject.lembCAMBIO (ECONOMIA)spa
dc.subject.lembSISTEMAS ESTOCASTICOSspa
dc.subject.lembPROCESOS ESTOCASTICOSspa
dc.subject.lembPROCESOS DE GAUSSspa
dc.subject.lembPROCESOS DE MOVIMIENTO BROWNIANOspa
dc.titleModelación estocástica de la tasa de cambio peso colombiano / U.S. Dólar
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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