Modelación estocástica de la tasa de cambio peso colombiano / U.S. Dólar

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dc.audienceGeneralspa
dc.contributor.authorGrajales Correa, Carlos Alexanderspa
dc.contributor.directorMaya Ochoa, Cecilia Inésspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.date.accessioned2012-10-01T19:57:58Z
dc.date.available2012-10-01
dc.date.available2012-10-01T19:57:58Z
dc.date.issued2006-12
dc.descriptionLa investigación que se presenta hace parte del proyecto “Modelación Estocástica de la Tasa de Cambio Peso Colombiano / U.S. Dólar (COP/USD)” a cargo de la Ph.D. Cecilia Maya Ochoa. El proyecto se inscribe dentro de las actividades del grupo de investigación Finanzas y Banca en la línea de Ingeniería Financiera, de la Universidad EAFIT, el cual fue propuesto y aprobado en el año 2004. Hacia finales de la década del 90, en el proceso de globalización y apertura de Colombia a los mercados internacionales, se decidió acabar con el antiguo esquema de banda cambiaria y reemplazarlo por el de tasa de cambio flotante. En el primer modelo, el Banco de la República establecía un máximo y un mínimo en la tasa de cambio peso/dólar, dentro de los cuales dicha tasa fluctuaba; en cambio, en el segundo modelo, son las fluctuaciones del mercado cambiario de divisas, provocadas por la oferta y la demanda de dólares y por otros factores internos y externos del país (como la deuda externa, el flujo de importaciones y exportaciones, el lavado de dólares, narcotráfico, etc.), las que establecen su precio.spa
dc.description105 p.spa
dc.description.tableofcontentsContenido parcial: Modelos de Volatilidad Constante -- Modelos de Volatilidad Estocástica -- Una aproximación al comportamiento de la tasa de Cambio -- Movimiento Browniano.spa
dc.identifier.local332.456 G743
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/137
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectTrabajo intelectual. Universidad EAFITspa
dc.subjectTesis. Maestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.subjectTipos de cambio en Colombiaspa
dc.subjectVolatilidad estocásticaspa
dc.subjectProcesos de wienerspa
dc.subject.ddcFinancial economicsspa
dc.subject.ddcMoneyspa
dc.subject.ddcExchange ratesspa
dc.subject.keywordIntellectual work. Universidad EAFITeng
dc.subject.keywordThesis. Master's Degree in Applied Mathematicseng
dc.subject.keywordExchange rates in Colombiaeng
dc.subject.keywordStochastic volatilityeng
dc.subject.keywordWiener processeseng
dc.subject.lembCAMBIO (ECONOMIA)spa
dc.subject.lembSISTEMAS ESTOCASTICOSspa
dc.subject.lembPROCESOS ESTOCASTICOSspa
dc.subject.lembPROCESOS DE GAUSSspa
dc.subject.lembPROCESOS DE MOVIMIENTO BROWNIANOspa
dc.titleModelación estocástica de la tasa de cambio peso colombiano / U.S. Dólarspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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