Multivariate outlier detection and robust estimation using skewness and projections

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Fecha

2019

Autores

Ortiz Arias, Santiago

Título de la revista

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Editor

Universidad EAFIT

Resumen

Descripción

Palabras clave

Covariance matrix

Citación

URI

http://hdl.handle.net/10784/15720

Colecciones

Maestría en Matemáticas Aplicadas (tesis)