Modelo de la paridad de interés al descubierto en la determinación de la tasa de cambio en Chile, Brasil y México, 2003 – 2006

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dc.citation.epage40
dc.citation.issue26
dc.citation.journalAbbreviatedTitleEcos de Economíaeng
dc.citation.journalTitleEcos de Economia: A Latin American journal of applied economicseng
dc.citation.spage7
dc.citation.volume12
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFITspa
dc.contributor.authorDowd, Jessicaspa
dc.contributor.authorEnriquez, Vanesaspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date25/04/2008
dc.date.accessioned2020-01-31T18:40:36Z
dc.date.available2020-01-31T18:40:36Z
dc.date.issued25/04/2008
dc.descriptionEl objetivo principal de este trabajo es utilizar el modelo de la Paridad de Interés al Descubierto como herramienta para determinar si el diferencial de las tasas de interés de Estados Unidos respecto a los países latinoamericanos: México, Brasil y Chile, ha sido influyente en el comportamiento que ha tenido la tasa de cambio en cada uno para el periodo 2003-2006, y por lo tanto poder hablar de este diferencial como un determinante de la tasa de cambio en economías que tengan un régimen de tipo de cambio flexible. Inicialmente se utilizará el procedimiento de Dolado y el test Phillips Perron con el fin de establecer si cada una de las variables que se están considerando (variación de la tasa de cambio, diferencial de tasas de interés y variación de la prima por riesgo) son o no estacionarias y, posteriormente, si las series son no estacionarias se utilizará la metodología de Johansen & Juselius para determinar si existen vectores de cointegración. Se estimará el modelo y se realizará el análisis de exogeneidad y exclusión. Finalmente se observará el comportamiento de los residuales del modelo estimado.spa
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.issn2462-8107
dc.identifier.issn1657-4232
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/15536
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.ispartofEcos de Economía, Vol 12, No 26 (2008)
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/712/634
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/712/634
dc.rightsCopyright (c) 2008 Jessica Dowd, Vanesa Enriquezeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceinstname:Universidad EAFIT
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.sourceEcos de Economía, Vol 12, No 26 (2008)spa
dc.subjectC220
dc.subjectE400
dc.subject.keywordModelo de la Paridad de Interés al Descubiertospa
dc.subject.keyworddiferencial de tasas de interésspa
dc.subject.keyworddeterminante de la tasa de cambiospa
dc.subject.keywordtipo de cambio flexiblespa
dc.subject.keywordestacionariedadspa
dc.subject.keywordmetodología de Johansen & Juseliusspa
dc.subject.keywordvectores de cointegraciónspa
dc.titleModelo de la paridad de interés al descubierto en la determinación de la tasa de cambio en Chile, Brasil y México, 2003 – 2006spa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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Ecos de Economía, Vol. 12, No. 26 (2008)
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