Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia

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dc.citation.epage88
dc.citation.issue15
dc.citation.journalTitleAd-Ministerspa
dc.citation.spage68
dc.contributor.affiliationInterconexión Eléctrica S.A. (ISA), Universidad EAFIT, Medellín, Colombiaspa
dc.contributor.affiliationDepartamento de Finanzasspa
dc.contributor.affiliationUniversidad EAFIT, Medellín, Colombiaspa
dc.contributor.authorVergara Cogollo, María Auxiliadoraspa
dc.contributor.authorMaya Ochoa, Ceciliaspa
dc.contributor.departmentEconomía y Finanzasspa
dc.contributor.departmentFinanzasspa
dc.contributor.programGrupo de Investigación Finanzas y Bancaspa
dc.date2009
dc.date.accessioned2015-11-06T21:19:22Z
dc.date.available2015-11-06T21:19:22Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionDe acuerdo con el estudio que se presenta, por las características de los activos que lo conforman, el método de Montecarlo Estructurado es el más completo y robusto para la medición del valor en riesgo (VaR) de un portafolio hipotético de acciones colombianas de alta y mediana bursatilidad, en comparación con métodos paramétricos o de simulación histórica. Sin embargo, para su aplicación, es necesaria una cuidadosa modelación del comportamiento de las distintas variables de riesgo. La presencia de colas pesadas en las series de retornos de estos activos obliga al uso de modelos de volatilidad del tipo GARCH, EGARCH, PARCH y APARCH. Se evalúa su capacidad de pronóstico del VaR del periodo siguiente en paralelo con el obtenido por el método Normal. Los modelos tipo Garch pronostican mejor el VaR, puesto que logran capturar el efecto de colas pesadas en las series. Definido el proceso estocástico que siguen los activos, se procede a su cálculo con Montecarlo Estructurado.spa
dc.identifier.issn1692-0279
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/7666
dc.language.isospaeng
dc.publisherUniversidad EAFITeng
dc.relation.ispartofAd-Minister. Num. 15, 2009, pp.68-88spa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/204/255#.VMqgeWiUeSo
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/204/255#.VMqgeWiUeSo
dc.rightsopenAccesseng
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceAd-Minister. Num. 15, 2009, pp.68-88spa
dc.subject.keywordVaRspa
dc.subject.keywordriesgo de mercadospa
dc.subject.keywordmétodo Montecarlo Estructuradospa
dc.subject.keywordGarchspa
dc.subject.keywordEgarchspa
dc.subject.keywordParchspa
dc.subject.keywordAparchspa
dc.titleMontecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombiaspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.hasVersionpublishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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